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  • 金融工程|CFA|二叉树期权定价模型(一)

Tag 金融工程

lijian@fxtjz.com
2月 8, 2020

金融工程|CFA|二叉树期权定价模型(一)

什么是二叉树? 在计算机科学中,二叉树(binary tree)是每个节点最多只有两个分支的树结构。 如上图的

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lijian@fxtjz.com
2月 5, 2020

金融工程|衍生品|美式期权提前行权?

提前行权 or 卖出 在讲美式期权是否应该提前行权,我们首先要区分一个概念,就是行权和卖出。 在期权市场上,作

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lijian@fxtjz.com
2月 2, 2020

金融工程|衍生品|CFA|期货期权

区分 option on futures 和 futures on option 我们首先要区分 option

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lijian@fxtjz.com
2月 2, 2020

金融工程|衍生品|期权价格的上下限

看涨期权 European call & American call 欧式看涨期权 和 美式看涨期权

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lijian@fxtjz.com
1月 30, 2020

金融工程|衍生品|期权|买卖权平价公式

定义 一份由买入欧式看涨期权和卖出欧式看跌期权组成的投资组合,其价格等于一份与它们有相同标的资产、行权价与到期

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lijian@fxtjz.com
1月 28, 2020

金融工程|CFA|期货|国债期货的定价&估值

Fixed Income Futures 在 CFA 中指的就是国债期货。这一工具主要是用来管理利率风险的,如

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lijian@fxtjz.com
1月 26, 2020

金融工程|CFA|衍生品|远期利率协议的定价&估值

远期利率&即期利率 即期利率是从现在开始到未来某个时间点,期间的年化利率。比如:一年期的即期利率,两年

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lijian@fxtjz.com
1月 19, 2020

金融工程|CFA|衍生品|外汇远期的定价&估值

Pricing of Currency Forwards 外汇远期的定价 定义 写法 首先确定最重要的写法:

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lijian@fxtjz.com
1月 16, 2020

金融工程|CFA|股指期货的定价&估值

单利&非连续复利&连续复利 单利:\((1+r \times T)\) 非连续复利:\((1+

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lijian@fxtjz.com
1月 12, 2020

金融工程|CFA|衍生品|期货合约&远期合约的区别

期货合约和远期合约都是约定,在未来某个时刻T以某个确定的价格,多方购买资产,空方付钱。从最终结果角度,二者确实

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