三大股指量化对冲策略

金融的世界花开花落,浮浮沉沉,市场在变,参与者在变,但是人性却永远不变。闪耀的明星策略每每引人趋之若鹜,暗淡的老兵往往门可罗雀,一年五倍者如过江之鲫,五年一倍者却寥寥无几。这是每一个在行业摸爬滚打多年的人都深谙的道理。

“十年一剑,厚积薄发 ” 长期以来一直是我们量化团队的宗旨。在这样一个极具诱惑力的世界,我们深知深耕交易策略开发的路是艰难的。大多数市场参与者的评判标准和资本的抉择不可避免地会影响到一个技术团队的方向,但是我们是一个注定为研发而生的团队!我们一以贯之地用客观的评判标准去衡量每一个交易策略,用踏实的脚步去推进自己的开发曲线。我们不用收益率论成败,不用存活时间论英雄,我们讲逻辑,谈风险。我们坚信:如果你讲不清一个策略在赚谁的钱或者在赚什么钱,那么你一定也弄不清它的风险点。

值此两周年之际,我们量化团队隆重推出一款量化对冲策略——Spindle Hedging,我们希望把它共享给真正具备慧眼的人,下面简单介绍一下这款策略。

首先我们先通过一个短片简单了解一下策略的运行过程(单击这里)。

策略介绍

本策略(Spindle Hedging)是基于日经、德指、恒指三大股指的对冲策略。点击这里查看三大股指的三维模型。我们希望在对冲掉估值方向的风险(全球股指整体暴涨暴跌风险)的同时,赚取三大股指差异化波动的利润。详细的策略原理可以点击这篇科普贴,里面对本策略原理进行了详细的介绍。

策略运行

一.环境选择与资金规模

经纪商 起步资金(美元)
GKFX捷凯金融 1万
AXITRADER 10万
其它 详询客服

起步资金主要取决于经纪商相应标的的合约大小,我们所列的起步资金是出于更大的安全边际的考虑。

二.风控细则

风险:建议风控线30%。

注:如果客户希望风险为30%以下,为了策略的安全运行,起步资金需要加相应的倍数(例如:客户希望风控线为15%,为了策略安全运行,那么对应平台的起步资金需要增加30%/15%=2倍,也就是对应的GKFX起步需要2w美金;Axitrader需要20w美金;XM-mt4需要20w美金,XM-mt5需要2w美金,其它账户以此类推)。

三.预期盈利

回测(预期)收益:30%名义回撤率,实际净值回撤率13.75%,三年复合收益在501%,点击这里查看详细回测报告。