这里是一个量化交易员兼信息技术爱好者的个人博客。我将记录更多关于信息技术方面的技术帖、全球宏观和FICC大类资产投资框架、量化投资策略的科普帖,以及生活的感悟方面的扯淡帖 。欢迎联系我们跟我更多交流。

首页这块自留地,我希望把我自己的策略放在这块最宝贵的地方,里面有我们开发的量化策略,以及我自己实盘配置的头寸。这里会不定期更新,敬请关注。

交易机会与策略提示:

1.做多波动率

多油空铜

原油和铜的比价反映了利率和总需求的速率差。而且原油的backwardation和copper的contango结构决定了,多油空铜不断移仓本身就是正向收益(即便油铜比价不动的情况下)。19-20.5区域分批布局油铜比多单,长期持有套息,目标27.5-28。
如果你想做多vix,但是不想付移仓损耗,就可以用WTI和COPPER两个商品来组合一个对冲组合。具体工具可以参考portfolio

20200106:目前油铜比已经上升到23。

2. Spindle Hedging

基于德指日经恒生三大股指的对冲组合,残差已经收敛到1500以内,外层已经止盈离场,很不错的机会。详细参考Spindle_Hedging


3. A股长期配置

中国国航、南方航空,长期配置。

601111中国国航8-8.5进场,目标12.5-15,600029南方航空时间同步。

4. 港股期权

HK.00753中国国航,不断卖空短期(1-2个月到期)的虚值看跌期权,收取期权金摊低成本。买入长期(1年左右)的看涨期权,利用其杠杆效应提高资金使用效率。对应港股正股 HK.00753 目标价11.5元。

eg:short put at 7.00 20200227

long call at 8.5 20201230

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