衍生品|对冲|金融工程|VIX恐慌指数怎么算
什么是波动率指数VIX?什么是VXO?VIX如何计算?波动率指数是如何编制的?如何设计属于自己的波动率指数?本文是对 CBOE 官网的 VIX 白皮书,做出翻译和中文版的解读。帮助读者更好地理解 VIX (波动率指数)的由来。
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在上一篇《二叉树期权定价模型(一)》里面,我们主要介绍的是二叉树基本的建模和一个分叉阶段的二叉树。这一篇将要介绍一下在无套利下的两个分叉阶段的二叉树模型下,如何计算欧式期权和美式期权的价值。 Two-
2011年的日本大地震导致了随后几年日本经常项目下的变动。2012年日本大选前后,日元在构造升值的末端。在2011-2012年安倍晋三赢得大选前后,美日基本上横在了均值80到85这个区间。其中最大的一
前面和大家介绍了这么多关于回归的对冲模型。 之前的研究报告传送门: 基于全球股指联动性的回归模型 外汇三角套利的可行性探究 如何构建全球资本流动模型 五个直盘货币对的回归模型 基于WTI原油和布伦特原
上一次我们分析了原油和布油的双品种套利模型,那么我们常见的几个直盘货币对之间是否也有联动性呢?这次我们依然使用线性回归和非线性回归同时来研究一下这个问题。
大家都知道,美国西德克萨斯轻质原油期货(以下简称原油)和英国北海布伦特原油期货(以下简称布油)的价格走势非常接近,两者几乎是同时上涨或者同时下跌,那么今天就给大家介绍一个基于两个具备内在相关性的品种的