看涨期权 European call & American call 欧式看涨期权 和 美式看涨期权

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定义 一份由买入欧式看涨期权和卖出欧式看跌期权组成的投资组合，其价格等于一份与它们有相同标的资产、行权价与到期

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Fixed Income Futures 在 CFA 中指的就是国债期货。这一工具主要是用来管理利率风险的，如

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远期利率&即期利率 即期利率是从现在开始到未来某个时间点，期间的年化利率。比如：一年期的即期利率，两年

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Pricing of Currency Forwards 外汇远期的定价 定义 写法 首先确定最重要的写法：

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单利&非连续复利&连续复利 单利：\((1+r \times T)\) 非连续复利：\((1+

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期货合约和远期合约都是约定，在未来某个时刻T以某个确定的价格，多方购买资产，空方付钱。从最终结果角度，二者确实

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接下来以 Forward 远期合约为例介绍不同时刻的 price 和 value 。 不同时刻的定价 &

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期权的价格与标的资产价格、标的资产波动率、期权执行价格、期权到期时间、利率等因素有关，通常用希腊字母（Gree

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Pricing the Underlying 标的资产定价 present value of discount

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