这里是一个量化交易员兼信息技术爱好者的个人博客。我将记录更多关于信息技术方面的技术帖、全球宏观和FICC大类资产投资框架、量化投资策略的科普帖,以及生活的感悟方面的扯淡帖 。欢迎联系我跟我更多交流。

首页这块自留地,我希望把我自己的策略放在这块最宝贵的地方,里面有我们开发的量化策略,以及我自己实盘配置的头寸。这里会不定期更新,敬请关注。

交易机会与策略提示:

1.做多波动率

多油空铜

原油和铜的比价反映了利率和总需求的速率差。而且原油的backwadation和copper的contango结构决定了,多油空铜不断移仓本身就是正向收益(即便油铜比价不动的情况下)。
如果你想做多vix,但是不想付移仓损耗,就可以用WTI和COPPER两个商品来组合一个对冲组合。具体工具可以参考portfolio

2. Spindle Hedging

基于德指日经恒生三大股指的对冲组合,残差已经扩大到1800,很不错的机会。详细参考Spindle_Hedging


3. A股长期配置

中国国航、南方航空,长期配置。国航8-8.5进场目标15,南航时间同步。